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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金基本概况

本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以期获得与业绩比较基准相似的回报。

1、资产配置策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。

此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、ETF投资策略本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的交易所交易基金(ETF),构建备选基金库。 本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金,选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资,完成投资组合构建,并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整,努力实现相对业绩基准的超额收益。 3、非上市基金投资策略非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于原油主题相关的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。 4、股票投资策略本基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资,通过投资原油行业的相关股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。 5、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。 6、衍生品投资策略本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略,在充分考虑投资需要后予以确定。

对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。

投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益7、现金管理策略现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。 同时,基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下,尽可能提高现金资产的收益率。

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